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Scarpe Timberland Uomo il supporto di vettore di regressione

Scarpe Timberland Uomo

Come serie storiche finanziarie sono intrinsecamente rumorosi e non stazionario, è considerato come una delle applicazioni più impegnative di previsione Scarpe Timberland Uomo delle serie temporali. A causa dei vantaggi della capacità di generalizzazione per ottenere una soluzione unica, supporto vettore di regressione (SVR) è stato applicato con successo in Timberland Shop previsione di serie storiche finanziarie. Nella modellazione di serie storiche finanziarie con SVR, uno dei problemi principali è l'elevato rumore. Quindi, individuare e rimuovere il rumore sono importanti, ma difficili le attività per la costruzione di un modello di previsione SVR. Per alleviare l'influenza del rumore, un approccio di modellazione in due fasi utilizzando l'analisi indipendente dei componenti (ICA) e il supporto di vettore di regressione viene proposta in previsione di serie storiche finanziarie. ICA è un romanzo statistico tecnica di elaborazione del segnale che è stato proposto in origine per trovare i segnali sorgente latenti da segnali di mescolanza osservati senza avere alcuna conoscenza del meccanismo di miscelazione. L'approccio proposto prima utilizza ICA alle variabili di previsione per la generazione delle componenti indipendenti (CI). Dopo l'identificazione e la rimozione dei circuiti integrati che contengono il rumore, il resto dei circuiti integrati vengono poi utilizzato per ricostruire le variabili di previsione che contengono meno rumore e sono serviti come le variabili di input del modello di previsione SVR. Per valutare le prestazioni del metodo proposto, Nikkei 225 apertura e chiusura indice TAIEX sono usati come esempi illustrativi. I risultati sperimentali mostrano che il modello proposto supera il modello SVR con variabili non filtrato previsione e un modello random walk.
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